海龟交易法则,海龟交易法则相关问题
海龟交易法则，海龟交易法则相关问题？
第一点，交易执行的时间有3种选择：
1、达到价格条件马上执行；
2、不马上执行，等到当天收盘前（如3分钟）达到价格条件，执行交易；
3、当天不执行，以收盘价确认为准，第二天开盘执行；
以上是按日线来说明的，如果采用其它周期比如1小时，就把日线换成1小时线即可。
以例子说明价格确认：以突破法为基础买入，突破点为10元，有
1、只要达到突破价格即可买入，达到10元买入；
2、达到突破价格再加一定比例，比如超过突破价的1%，达到10.1元买入；
3、突破后回调时买入，比如突破3%再回调到突破价，达到10.3元后在10元处挂单买入；
说了这么多，究竟用哪个最好？继续一贯的态度：只要规则明确，严格执行，哪个都可以。只要次数足够多，交易的结果差不多的，次数足够多究竟是多少？我的经验是30次。
第二点，价格小幅震荡，没有平仓和止损信号，那应该是继续持仓，等待平仓或止损信号的出现，这样做的好处是系统简单，不会丢失行情，坏处是占用保证金的时间长和大幅盈利的概率相对较小；
请问什么是海龟交易法则？
海龟交易法是著名的公开交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略，具备一个完整的交易系统的所有成分。.这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，它基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。对于币市的大涨大跌行情，海龟交易法则正是应付这种极端行情的利器。
海龟交易法则的战绩
海龟交易的创始人是七八十年代著名的期货投机商Richard Dennis，他相信优秀的交易员是后天培养而非天生的。他在1983年12月招聘了23名新人，昵称为海龟，并对这些交易员进行了一个简单的趋势跟踪交易策略培训。随后给予每个新人100万美元的初始资金。经过5年的运作，大部分“海龟”的业绩非常惊人，其中最好的业绩达到1.72亿美元。N年后海龟交易法则公布于世，我们才有幸看到曾名噪一时的海龟交易法则全貌。
策略的实现方法
趋势信号的捕捉
在趋势信号的扑捉上，海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标——唐奇安通道（Donchian channel）。这个通道很类似布林通道（Bollinger Bands），只是在具体计算方式上有些不一样。 唐奇安通道指标是Richard Donchian发明的，由3条不同颜色的曲线组成，该指标用周期（一般都是20，可以进行修改）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。
当价格冲破该通道的上轨道时，就是可能的买信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖信号。唐奇安通道的各项指标的计算方法为：
上轨 = Max（最高价，n）， n日最高价的最大值
下轨 = Min（最低价，n），n日最低价的最小值
中轨 = ( 上轨 + 下轨 ) / 2
仓位的基本单位Unit
海龟法则的加仓原则是定义好一个小单位（Unit），使得该仓位的预期价值波动与总净资产的1%对应。也就是说，如果买入了这1个小单位的资产，那当天该仓位的市值变动幅度不会超过总净资产的1%。
那么，如何定义这个小单位？又如何预估这个小单位能带来的价值波动呢？首先，在预估这个小单位带来的价值波动（该价值波动被称为N）上，海龟策略使用了对历史的价格波动进行统计的方法。具体计算公式如下：
TrueRange = Max( High − Low, High − PreClose, PreClose − Low )
N = ( 前19日的N值之和 + 当时的TrueRange ) / 20
其中，High表示当日最高价，Low表示当日最低价，PreClose表示前一日收盘价。
我们可以从定义上看出，N值确实能很恰当地表达该资产在价格上的最近波动幅度。
这样，一个Unit就应该是这样计算出来的：
Unit = ( 1% * Total_net ) / N
其中total_net就是总资产净值。
可以看出，一个Unit的资产的价格波动幅度 = 总净资产的1%。
建仓
建仓的动作来自于趋势突破信号的产生。如果当前价格冲破唐奇安通道上轨，就产生了一个买的建仓信号，如果当前价格跌破下轨，就产生了一个卖空的建仓信号。初始建仓的大小为1个Unit。
加仓
如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了0.5N，就再加一个Unit的多仓。
如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了0.5N，就再加一个Unit的空仓。
我们看到，海龟策略其实是一个追涨杀跌的策略的。
止损
如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了2N，就卖出全部头寸，平仓止损。
如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了2N，就买入全部头寸，平仓止损。
当然，也可以自定义止损方案，使止损策略更符合所选的合约、适应自定义的个性化策略优化方案。
止盈
如果开的底仓是多仓，且行情最新价跌破了10日唐奇安通道的下轨，就清空所有头寸结束策略。
如果开的底仓是空仓，且行情最新价升破了10日唐奇安通道的上轨，就清空所有头寸结束策略。
当然，可以自定义动态止盈方案。
去普陀旅游化800元钱买了一只海龟？
我们家有只花草龟，刚开始用湖水，后来慢慢用家里吃的水，没肉吃的时候，就炒好的土豆条也吃，也时给它放点米饭也吃，想养大海龟，害怕它不适应淡水，往水里撒点盐会不会好一些！
交易结果长期来看会趋同吗？
感谢邀请，《海龟交易法则》是一部历经30年时间的考验，普通人也能轻松赚钱的神奇期货交易系统，四年狂赚3000万美元，1983年原版海龟首次揭秘适用于任何市场的交易策略，但最终龟儿子盈利龟爸却交易失败，在解散基金前亏损50%。
一、“海龟法则”的由来
1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的，他可以教会人们成为伟大的交易员；比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
当时有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。这一群人精选出10个人，后来这个名单变成13个人，所增加的3个人里克以前就认识，向其传授期货交易的基本概念以及自己的交易方法和原则。
参与此项实验的13名学员被称为“海龟”，并且在实验开始后的4年中，他们取得了年均复利80%的收益，该试验也成为交易史上最著名的实验。
海龟系统：是一个良好的机械交易系统，它包括了交易的各个方面，对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案，使你更容易进行一致性的交易。
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策：1、市场：买卖什么；2、头寸规模：买卖多少；3、入市：何时买卖；4、止损：何时退出亏损的头寸；5、离市：何时退出盈利的头寸；6、策略：如何买卖。
这与本人的五位一体交易体系异曲同工。可以说海龟法则覆盖交易的各个方面，是一个完整的交易系统，经检测是一个可以实现盈利的系统。但请记住前提是一定要忠实于这个系统。
二、《海龟交易法则》阐述了行为金融学的一些原理如何用于交易和影响交易，同时它告诉交易者，重要的不是交易系统而是你贯彻交易系统的能力。
海龟法则更加强调交易纪律的重要性：1、做好风险管理，保本求生：是一切交易最基本的出发点。
2、坚定不移，愿赌服输：趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略，早就人尽皆知。海龟并非赢在“知道”，而是赢在“做到”。
3、所有等待与坚持，都是为了抓住趋势：捕捉到趋势的人，才能在交易中赚大钱，你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场。
三、最后我们再回到问题上面，海龟法则的盈利分批加仓，如果改成一次性建仓，盈利分批平仓，交易结果长期来看肯定是不会趋同！
我个人认为从长期来看，海龟法则是一个比较成熟的交易者应该具备的交易体系，而且能更好的应对突发状况及实现稳定盈利！交易就是做好预判及计划，验证这种预判的成功就是你的单子开始出现盈利，并超盈利的方向在不停的运动，加仓直到最后一笔单子出现不盈利的状况，就要做好止盈的准备！这也非常符合股价运动原理的特征！
倘若改成一次性建仓，首先建仓时间的把握难度角度，其次容易出现进场就亏损的状况，这种做法相对比较激进，出现突发状况，容易一荣俱荣,一损俱损的尴尬！赌性的成分较大。
我是跑赢大盘的王者，欢迎大家热评，如果对您的交易有帮助，认可我的回答，点赞并关注是最大的支持。
海龟交易策略中怎么进行浮盈加仓？
海龟交易法则，采用的是算法式浮盈加仓。
它的开仓方法是：价格突破20日高点进行开仓。比如下图：
在第一次开仓之后，海龟的加仓方式采用的是：价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，买入加仓一次。
所谓的ATR也是一个算法式的指标，其大体的意思就是这个品种最近的平均波动幅度。
这个幅度是可以变的，如果波动幅度较大，那么海龟的加仓间距就会变大，如果这个品种波动不大，那么它的ATR就比较小，那么它的加仓间距也就小一点
这种算法式加仓的好处除了这一点，还可以比较清晰的量化出自己的盈亏，方便设计自己的出场。海龟采用的出场就是，最新开仓亏损2倍的ATR就止损。
这样的话，海龟交易法则对一笔交易的亏损金额，就比较容易把控。
它的加仓一共最多加三次，也就是说，其在一个品种上的“满仓”指的是开满4个基础单位手数。
这样做的好处是，如果价格比较流畅的上涨，那么，它在刚开始可能很快的就加满了4个基础单位的仓位。
这就是海龟交易法则的浮盈加仓。
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